Spezifikationsfehlertests

Tests sowohl für die stochastische als auch für die ökonomische ⇡ Spezifikation eines ökonometrischen Modells. Vor einem solchen Test muss aber immer entschieden werden, welcher Teil der Spezifikationsannahmen überprüft werden soll und welche Teile ungeprüft bleiben.

- Die meisten der Sp. sind für lineare Einzelgleichungsmodelle konzipiert und basieren auf den Schätzresiduen einer ⇡ gewöhnlichen Methode der kleinsten Quadrate bzw. davon abgeleiteten Residuen. Zu den Tests der stochastischen Spezifikation zählen u.a. die ⇡ Autokorrelationstests und die Tests auf ⇡ Heteroskedastizität. Häufig gibt aber bereits eine visuelle Betrachtung der Entwicklung der Schätzresiduen Hinweise auf eventuelle Spezifikationsmängel. Die Annahme beobachtungsinvarianter Koeffizienten kann mit sog. ⇡ Strukturbruchtests überprüft werden. Tests auf Fehler im systematischen Teil des Modells wurden z.B. von J.A. Hausman und J.B. Ramsey vorgeschlagen. Bei Mehrgleichungsmodellen deuten große numerische Unterschiede und Vorzeichenwechsel in den ⇡ Schätzverfahren mit beschränkter Information bzw. ⇡ Schätzverfahren mit voller Information geschätzten Koeffizienten auf im Modell vorhandene Spezifikationsfehler hin.